波动率 相关话题

你知说念期权波动率套利战略有哪些？波动率套利是一种投资战略，它诓骗期权市辘集波动率的变化来寻找套利契机。 波动率，算作研究钞票价钱变动幅度的目的，在期权订价中饰演细心大脚色。 领先次第路期权波动率的办法。期权波动率分为历史波动率和隐含波动率。历史波动率是基于主张钞票往日价钱波动野心得出，反应了往日一段本领内主张钞票价钱的波动经过；隐含波动率则是通过时权订价模子，由刻下期权市集价钱反推出来的波动率，代表了市集对将来主张钞票价钱波动的预期。 1、历史波动率（RV）：它是基于对主张钞票在往日历史行情

因子IC追踪 IC方面， 最近一周，Fama-French三因子1月残差波动率、1个月逾额收益率波动、1个月日均换手率等因子发达较好，Beta、一年动量、一致预期净利润复合增速等因子发达较差；最近一月，Fama-French三因子1月残差波动率、1个月逾额收益率波动、1个月换手率波动等因子发达较好，Beta、一年动量、高管平均薪酬等因子发达较差；最近一年，1月特异度、Fama-French三因子1月残差波动率、1个月逾额收益率波动等因子发达较好，一年动量、前五大激动握股比例共计、事迹预报精准度

【金融期权市集本周动态】本周，50ETF期权日均成交量为239.76万张，较前周上涨15.92%，认沽-认购成交比为0.6，相对前周有所着落，低于历史均值水平。上周认沽认购握仓比为1.05，较前周着落，高于历史均值。华泰柏瑞300ETF期权日均成交220.83万张，日均握仓量162.79万张；南边中证500ETF期权日均成交201.3万张，日均握仓量122.32万张；中原上证科创50ETF期权日均成交158.76万张，日均握仓量156.79万张；深证100ETF期权日均成交10.13万张，日均

【本日股指小幅颠簸！】上证 50 收盘于 2243.02 点，涨跌为 9.77，成交量为 27.21 亿手。 沪深 300 股指收盘于 3212.76 点，涨跌为 11.71 点，成交量为 95.34 亿手。 中证 1000 股指收盘于 4469.13 点，涨跌为 5.78 点，成交量为 124.95 亿手。 期权方面，上一，金融期权隐含波动率涨跌互现，期权订价公允。 近月期权隐含波动率波动率低于远月期权，期权市集参与者预期改日市集走势牢固。 南华 50ETF 期权波动率指数是 12.86，南